포트폴리오 제출 가이드
전향(forward) 평가 · M6 방식
전략 개발·백테스트는 각자 로컬 · 서버엔 다음 주 목표비중만 제출 ·
공식 성적 = 제출 후 실현된 미래 수익률(과적합 원천 불가능)
1. 로컬 개발·검증 (각자 시스템)
cp -r strategies/_template strategies/<내전략> # Strategy 상속 구현
pip install -e ".[dev]" && pytest strategies/<내전략> -q
faip backtest strategies/<내전략> --mode walkforward # 로컬 참고용
2. 다음 주 비중 미리보기
faip portfolio strategies/<내전략> --name 내이름
# → {"participant":"내이름","weights":{"AAPL":0.05,...},"gross":0.25}
3. 제출 (매주 월요일 00:00 UTC 마감)
# 투자 트랙(필수) — --forecast 붙이면 예측 트랙도 함께
faip submit strategies/<내전략> --name 내이름 --forecast \
--gateway https://faip-gateway.juhonov.workers.dev --token $SUBMIT_TOKEN
# 직접 JSON POST — 투자 트랙
curl -X POST .../api/portfolio -H "Authorization: Bearer $SUBMIT_TOKEN" \
-d '{"participant":"내이름","weights":{"AAPL":0.125,"MSFT":0.125}}'
# 예측 트랙(선택): 종목별 주간수익률 5분위 확률
curl -X POST .../api/forecast -H "Authorization: Bearer $SUBMIT_TOKEN" \
-d '{"participant":"내이름","probs":{"AAPL":[0.1,0.2,0.4,0.2,0.1]}}'
4. 평가·규칙 (M6 방식 그대로)
이원 평가: 투자 트랙
IR = Σ주간수익률/σ · 예측 트랙
RPS(5분위 확률, 나이브 벤치마크 0.16) · 종합
듀애슬론 OR = 두 순위의
평균(낮을수록 상위 — M6 발견: 두 지표 상관 ≈ 0이라 점수 혼합 대신 순위 결합) ·
유니버스: US 대형주 30 (GET /api/universe) · 주 1회, 유효주 = 다음 월요일 ·
같은 주 재제출은 마지막 승 · 종목당 |비중| ≤ 0.25 ·
총노출 0.25 ~ 1.0 (레버리지 금지, 롱숏 허용, 1 미만은 현금) ·
전향 전용(과거 주는 채점 안 함) ·
이론 문서는
Notion 허브.